Proyección de precios spot de la energía eléctrica en el corto plazo del mercado colombiano, mediante un modelo de ARIMA

Abstract

En esta investigación empírica se pretende proyectar, a corto plazo, el precio spot de la energía eléctrica en Colombia. En principio, se estudió el comportamiento del mercado mayorista del activo, así como el comportamiento de los agentes implicados y las características técnicas de las subastas. Luego, con la información recolectada, se logró identificar los factores determinantes que condicionarían los ciclos o estacionalidad de la serie temporal asociada. Finalmente, se estimó un modelo temporal autorregresivo para inferir el precio de la electricidad en un horizonte de corto plazo. / This empirical research aims to project, in the short term, the spot price of electricity in Colombia. In principle, the behavior of the wholesale market for the asset was studied, as well as the behavior of the agents involved and the technical characteristics of the auctions. Then, with the information collected, it was possible to identify the determining factors that would condition the cycles or seasonality of the associated time series. Finally, an autoregressive temporal model was estimated to infer the price of electricity in a short-term horizon.